5년치 시세 240만 건에서 "수익은 야간에 발생한다"는 구조를 실측으로 확인하고, 3개월 자동 검증 파이프라인을 구축
PostgreSQL · Python · 증권사 OpenAPI · systemd
전략을 하나도 돌리지 않고, 일봉의 하루 수익을 두 조각으로 나눴다:
하루 = (시가 − 전일종가) + (종가 − 시가)
── 야간 ── ── 주간 ──
- 결과: 24종목 중 23종목이 야간 플러스 / 주간 마이너스.
장중이 구조적 마이너스라 장중 전략은 역풍을 안고 출발하고 있었다.
- 백테스트 결과와 이 분해가 독립적으로 같은 값에 수렴하는 것을 교차 확인
- 3개월 페이퍼 테스트를 systemd 타이머로 무인화 — 시세 증분수집 → 손익기록 → 알림.
킬 기준을 시작 전에 못박았다(역사적 최대낙폭 근거) — 나중에 고치면 검증이 아니라 소설이 된다.